序號 |
論文題目 |
作者 |
指導(dǎo)教師 |
1 |
基于面板計數(shù)數(shù)據(jù)的眾數(shù)回歸及在社交網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)中的應(yīng)用 |
曹星星 |
趙曉兵 |
2 |
混合GAS Copula模型及其在股市風(fēng)險溢出效應(yīng)中的應(yīng)用研究 |
陳春 |
沈銀芳 |
3 |
基于Cox 比例風(fēng)險-神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的股票策略研究 |
董書婕 |
李云霞 |
4 |
基于稀疏懲罰分位數(shù)回歸的指數(shù)跟蹤問題研究 |
凌立宏 |
季家兵 |
5 |
MIDAS-GRAS-S Copula模型及其在配對交易中的應(yīng)用研究 |
劉隆 |
沈銀芳 |
6 |
基于貝葉斯優(yōu)化的GA-LightGBM 模型股指期貨量化策略研究 |
涂章敏 |
周力凱 |
7 |
MMSTB模型在統(tǒng)計學(xué)家合著網(wǎng)絡(luò)和引文網(wǎng)絡(luò)中的應(yīng)用 |
徐富浩 |
趙曉兵 |
8 |
基于TENET網(wǎng)絡(luò)與Autoformer算法的股價長時間序列預(yù)測 |
俞快 |
李云霞 |
9 |
基于LSTM-Realized GARCH雙混合模型的股票高頻波動率研究 |
張鎮(zhèn) |
周力凱 |