題 目：Inference for factor models with infinite variance innovations
主講人：劉其夢博士
時 間：2022年5月19日（周四）13：30-14：30
地 點：6號學院樓500會議室
主辦單位：新葡萄8883官網AMG 浙江省2011“數據科學與大數據分析協同創新中心”
摘要：
This paper develops an inferential theory for factor models with infinite variance innovations. We first establish the convergence rate for the factor estimates that will allow for consistent estimation of the number of factor (r). We then propose a method and show that the number of factors can be consistently estimated using the method.The theory is developed within the framework of large cross sections (N) and large time dimensions (T).
主講人簡介：
劉其夢，浙江大學概率論與數理統計博士，研究方向時間序列分析。近幾年已發表SCI等學術論文5篇。
歡迎各位老師和同學踴躍參加！
