題 目：中國非金融企業的系統性風險測度分析
主講人：朱宗元副教授
時 間：2023年3月21日（周二）13：30-14：30
地 點：6號學院樓500會議室
主辦單位：新葡萄8883官網AMG浙江省2011“數據科學與大數據分析協同創新中心”
摘 要：
利用1343家中國A股上市非金融企業的數據，研究系統性風險的敏感度和溢出效應；估計隨機效應組內組間面板模型，探索系統性風險在時間和橫截面維度上的決定因素；構建復雜網絡識別系統性重要性非金融企業并評估企業網絡的穩健性。根據研究結論，提出防范系統性風險，維護金融穩定的相關建議。
主講人簡介：
朱宗元，博士后，副教授，碩士生導師。中國商業統計學會數據科學與商業智能分會會員、浙江財經大學中國金融研究院研究員。研究領域：（1）金融統計與風險計量:金融計量方法及金融風險測度；（2）經濟數據挖掘：數據挖掘、機器學習方法及金融商業應用；（3）社會經濟統計：宏觀經濟監測預警、政策評估、監管及企業統計等。主持國家社科基金一般項目1項，浙江省社科規劃項目、全國統計科研項目、浙江省軟科學等省部級課題5項，浙江省教育廳、浙江統計科研課題等廳級項目6項，浙江省博士后擇優資助項目1項，參與國家社科基金重大等國家等省部級以上項目多項。在《Finance Research Letters》《數理統計與管理》《統計與信息論壇》《經濟與管理研究》等國內外期刊發表論文20余篇，獨立及參與出版專著3部，參編《圖像數據挖掘》教材1部。
歡迎各位老師和同學積極參加！
