一、基本信息
鄭超，新葡萄8883官網(wǎng)AMG副教授，碩士生導(dǎo)師。研究成果發(fā)表在SIAM Journal on Numerical Analysis、Advances in Computational Mathematics、BIT Numerical Mathematics等國際權(quán)威期刊上。2016年6月畢業(yè)于英國赫瑞瓦特大學(xué)數(shù)學(xué)專業(yè)，理學(xué)博士；2019年2月-9月訪問英國牛津大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院(訪問學(xué)者)，合作導(dǎo)師Mike Giles教授。
研究領(lǐng)域：隨機微分方程數(shù)值解、蒙特卡洛模擬、計算金融等
主講課程：《數(shù)理金融》、《金融產(chǎn)品定價》、《數(shù)學(xué)分析》等
聯(lián)系方式：chaozheng@zufe.edu.cn
二、主持課題
“隨機波動模型的高階數(shù)值方法”（項目編號：11801504），國家自然科學(xué)青年基金項目，25萬元，2019.01-2021.12，已結(jié)題。
三、主要論文
[1] Zheng, C. Pan, J and Wang, Q (2023). Optimal distributions for randomized unbiased estimators with an infinite horizon and an adaptive algorithm. arXiv:2304.07797 . IMA Journal of Numerical Analysis. Revision requested.
[2] Zheng, C (2023). Multilevel Monte Carlo using approximate distributions of the CIR process. BIT Numerical Mathematics, 63(2): 38.
[3] Zheng, C (2023). Multilevel Monte Carlo simulation for the Heston stochastic volatility model. Advances in Computational Mathematics, 49(6):81.
[4] Zheng, C (2021). Higher-order weak schemes for the Heston stochastic volatility model by extrapolation. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 505(1), 125463.
[5] Zheng, C (2017). Weak convergence rate of a time-discrete scheme for the Heston stochastic volatility model. SIAM Journal on Numerical Analysis, 55(3), 1243-1263.
