報告主題：Python股票量化策略研究及應用
報告人：陳城
時間：2021年6月17日（周四）下午1:40-2:40
地點：教學樓C102
報告人簡介：陳城，現擔任同花順高校量化負責人，擁有3.5年的量化系統及量化策略開發經驗，與券商、高校、私募等機構合作經驗。2017年7月入職同花順量化產品經理，主要設計與開發同花順量化平臺系統，是同花順MindGo量化平臺主要設計師之一。2018年7月擔任量化策略高級分析師，與私募機構共同開發并維護量化策略，并獨立開發并維護同花順量化策略庫。2019年12月擔任同花順量化實驗室總負責人，基于同花順核心技術與客戶資源，為高校客戶提供量化專業建設的整體解決方案。
報告摘要：本次講座圍繞量化策略概述、股票數據解析、量化選股策略、量化擇時策略、多因子選股策略展開闡述。第一部分量化策略概述，從量化策略概念出發，著重講述量化策略優勢與陷阱，及策略研究方法論，從整體上理解量化策略。第二部分主要從底層股票數據的角度，結合金融邏輯解析股票相關數據，包括行情數據、財務數據、行業數據、資金數據、事件數據等，并講述主流量化策略模型的數據使用方法。第三部分量化選股策略，以股息率&PEG選股策略為例，展開講述該選股策略原理及Python實現方法。第四部分量化擇時策略，重點講述技術指標原理及交易系統理論，并介紹MACD指數擇時策略效果及Python實現方法。第五部分多因子選股策略，從多因子策略整體研究框架出發，重點介紹單因子測試及有效性檢驗方法論，并衍生到多因子選股研究方法。
