4月3日下午，英國約克大學李德柜教授應邀來我校做了一場題為“Detection of Multiple Structural Breaks in Large Covariance Matrices”的學術講座。講座由新葡萄8883官網AMG羅季教授主持。新葡萄8883官網AMG部分老師及研究生參加了講座。
報告會上，李德柜教授首先介紹了協方差矩陣估計在現代數理統計、生物統計、計量經濟學等領域中的重要作用，例如投資組合理論的發展就離不開協方差矩陣的估計等。隨后，李德柜教授詳細介紹了新的模型設定，并且講解了在新的模型中估計協方差矩陣變點的Binary Segmentation方法。最后，李德柜教授將研究結果與現有文獻的結果比較，進一步論證了結果的可靠性和優良性，并將結果運用于英國房地產價格波動的數據研究中。
報告結束后，與會師生就模型假設和應用與李德柜教授進行了熱烈的互動。李德柜教授的講座具有較強的前沿性和啟發性，對與會師生的學習和科研具有重要的啟發意義。
